Risk Management

Market Risk

Request Consulting accompagne nombre de ses clients sur des sujets réglementaires, économique et quantitatif tels que :

Implémentation de nouvelles normes réglementaires (FRTB, CVA, XVA...)
Expertise Quantitative

  • Elaboration de modèles et d’outils de pricing

  • Validation de modèles

  • Mesure de Risque

  • Valorisation de produit

Mise en place de Stress test
Optimisation du calcul de VaR (Historique, paramétrique ou Monte-Carlo)

Credit Risk

Request Consulting peut vous apporter ses compétences sur l’ensemble des sujets suivants :

  • L’évolution des structures de portefeuille

  • Processus d’autorisation et d’octroi de crédit

  • L’évolution des notations internes

  • L’évolution des indicateurs bâlois taux de défaut en EAD, probabilité de défaut moyenne du portefeuille non défaillant, LGD moyenne du portefeuille non défaillant

  • Le suivi des limites globales allouées

  • L’évolution des risques de concentration sectorielle et pays

ALM & Liquidity Risk

Request Consulting accompagne des institutions bancaires dans la mise en œuvre des nouvelles normes Bâle III liquidité :​

  • Implémentation de nouvelles normes réglementaires (LCR/NSFR, Asset Encumbrance, Acte Délégué, Ratio de Levier)

  • Création de moteur de calcul

  • Mise en place de reporting liquidité

  • Création de Stress test de liquidité

  • Mise en place d’organe de contrôle de second niveau

  • Implémentation d’outil ALM (Fermat, QRM, FocusALM etc.)

  • Mise en place et/ou optimisation des indicateurs de pilotage interne